中证500暗藏危机（中证500股指期货IC交易实战）
【第一部分 市场解读】
才好了两天的市场今天就又开始砸了，除了带头大哥上证50顽强抵抗外其他指数几乎无招架之力，最惨的是双创两兄弟，创业板指下跌2.17%，科创50下跌1.36%，上证50最强，平价，中证500也跌了0.62%。
今天两市成交金额减少了，1.07万亿。从资金面来看，主力资金今天-426.75亿元，主力继续保持流出。创业板主力今天-110.05亿，科创板主力-17.2亿。北向资金今天大量流入+38.21亿。
【第二部分 股指期货的分析操作】
从股指期货来看，IH（上证50股指期货）四个合约全部升水；IF（沪深300股指期货）3个合约升水，2206合约少量贴水，感觉市场又不太好了，趋势的变化总是需要经过一段时间才能看出来，目前最好的操作可能还是不动。 下面是IF、IH的远近相对强弱图，IF、IH远月合约又增强了，总体还不乐观，耐心等待吧。
IC（中证500股指期货）当月合约由一手升水600变到700，下月2202合约则由贴水一下变为升水，还超过了2201合约11个点，2203合约目前只是贴水11个点，按以前平均可是要150个点的呀，大家看看，是不是变化很大了，市场真的变了，现在2201/2202/2203三个合约的价格已经非常接近了，IC正在变得跟几个月前的IF、IH一样，特别去看了一下，IF/IH下月合约超过当月合约的时间点分布是21年9月17日和14日，至今这两兄弟虽然波动是有的，但是几乎没涨过，这一点需要注意啦，继续保持关注。
后面几个合约贴水值今天继续减少，IC2206依然最强，相对IC2201的强度继续增强（下图），这种强弱差异有多明显呢，看看下面从2021.12.20收盘价到今天2022.01.19收盘价，这两个合约的差异比较：
12.20
1.19
每手盈亏
IC2201
7230
7122.2
-21560
IC2206
6989.4
7002.6
2640
每手相差24200，总之一句话，选择很重要。
从指标上来看，今天动能指标跌破多空线（看图，紫色虚线为多空分界线，红色虚线为火爆线），下午平掉IC2206的多单，开仓价7113.4，平仓价7001，每手亏损112.4点；并反手做空IC2202，开仓价7131.8，目前持 有空单。明天压力一般，指标目前只是处于多空线下方一点点，明天还是有可能又转多的，按照方法操作，担忧是无意义的，做好应对准备。 （这部分是有实际资金操作的）
【第三部分 总结】
1. 今天两市成交金额减少了，1.07万亿，带头大哥上证50最强，双创最弱。
2. 从指标上来看，今天动能指标跌破多空线，下午平掉IC2206的多单，开仓价7113.4，平仓价7001，每手亏损112.4点；并反手做空IC2202，开仓价7131.8，目前持有空单。
今天就这吧。
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IC“暴走”！资金跑步入场，有人赚钱有人踏空，股指强势能持续多久？
昨日，A股嗨了！亚太股市一片惨绿，这里则“红红火火”。
周五，沪指涨1.42％，报3284.83点，深成指涨1.9％，报12035.15点，创业板指涨2.25％，报2556.47点；沪深两市合计成交10505亿元，北向资金净买入116.22亿元。两市成交再度站上万亿元以上。盘面上看，汽车板块再度王者归来，题材股表现亮眼。个股方面，比亚迪涨逾8％再创新高，宁德时代反弹涨逾5％。此外，代表了外资动向的A50也大涨1.69％。
题材股活跃，资金尾盘加速进场
三大期指不甘示弱，昨日，IF、IH、IC主力合约分别收涨1.6％、1.13％、2.34％，其中IC涨幅最大。
值得关注的是，北向资金已连续10日净买入，本周北向资金累计净买入368.31亿元，创下年内新高。
图片来源：证券之星
相关市场人士表示，市场在5月社融数据预期较好的带动下，昨日下午盘面出现了明显的补量上涨行情，个股资金净流入超亿元的数量快速增长至近期新高。昨日尾盘加速流入迹象更为明显，沪深两市成交只要能上万亿元，前期主流题材就会活跃。从资金在板块之间的流动特点看，资金明显在跑步入场。多数板块有资金流入，而且资金流入体量较大，净流出的板块数量较少。
图为上证指数日线
图为IC主力合约分时图
有人赚钱，有人踏空
像这种大涨行情，职业交易员陈向忠一般是不会放过的，昨日他也颇有斩获。他平时主要做股指期货的日内波段交易。“在权重股活跃的时候，适合做IF，在创业板股票活跃的时候适合做IC。平时最喜欢交易IF，因为这个品种成交量最大，走势稳健性优于其他两个品种，更易于开平仓。IC也会适当参与。”陈向忠告诉期货日报记者。
回顾来看，上证指数这轮反弹行情始于4月27日，从2863.65点到目前最高3286.62点，涨幅已达14.7％。其中，IF、IH、IC主力合约涨幅分别为12％、9.7％、21％。
谈及最近的交易，陈向忠说：“在本轮行情启动之前，大盘在连续下跌的情况下，4月25—26日出现急跌，当时参与了一小轮反弹。5月11日盘中冲过第一轮反弹的高点时，也捕捉到了后期的一轮大级别的反弹。”
然而，对不少投资者而言，这轮行情却踏空了。是什么原因呢？
“很多投资者踏空，一方面是在经历了3月和4月指数大幅下跌后仍心有余悸，另一方面，逢低介入的心态令投资者很难在预想的位置入场。” 招商期货投资咨询部负责人于虎山说，以中证500指数为例，中证500指数自4月27日触底反弹以来回调最多一天，大部分时间都是在日内完成回调，表现最为强势；而上证50指数尽管见底较晚，然而在5月10日触底后重心亦逐步上移，回调周期最长亦不超过2天，这种走势进场难度较大。
从昨日的盘面看，各指数均呈稳步攀升之势，与前几日的日内宽幅振荡后再收高的形式有所区别。“一方面表现出市场下方具有较强的承接能力，另一方面，反映出市场反弹的决心较为坚决。”于虎山说。
“开盘后整个市场就有资金在持续买入。” 广州笃熙禀泰私募证卷投资基金管理有限公司总裁唐福全告诉记者，周五市场低开主要是受到隔夜美股下跌的影响，同时受到了隔夜恒生科技指数期货走势大幅波动以及部分中概股下跌的影响，但这些利空因素仅仅影响到了开盘，此后的走势反映了市场的强势。
强势能延续多久
那么，股指期货强势能持续多久呢？
“按照目前的节奏以及强者恒强的理论，IC2206合约大概率延续强势。” 于虎山说，今年以来，中证500指数年内跌幅仍高于上证50指数跌幅3个百分点，高于沪深300指数跌幅1个百分点。本轮中证500指数具有超跌反弹与均值修复的特征。从基差上看，IC6月合约已经转为升水，目前IC、IF和IH三个品种共12个合约，仅IC2206合约处于升水状态，其余11合约仍然贴水，IC2206合约与现货共振最为明显，同时也表明市场对该合约的预期最高。
“当前的反弹更多是预期推动，还有待实际经济走势的验证，股指连续反弹后仍要警惕回调风险。” 申银万国期货分析师贾婷婷态度谨慎。她认为，本轮反弹主要是由于我国疫情逐步得到控制、稳经济政策积极推动、低估值吸引资金流入等多方面因素驱动的，主要的交易逻辑是市场预期在利好因素推动下，我国经济能逐步企稳，基本面和流动性均有望得到改善。在复工复产推动过程中，经济活动恢复的进程仍然较为缓慢，经济拐点是否已经出现仍需进一步观察。
陈向忠认为，目前从反弹持续的时间跨度及反弹的角度和幅度上看，股指短期反弹行情临近尾声，后期将进入振荡调整期，但调整结束后，大概率仍将冲击高点。
作为机构投资者，唐福全倾向于选择沪深300股指期货和上证50股指期货的远月合约，作为中期配置的选择。“二季度疫情的冲击和应对，一个很重要的价值是让我们找到了一个常态化应对疫情的全国一致的模式，这有利于成熟企业的逐步修复和盈利的改善。中证500股指期货的弹性和波动性会更大，可以作为阶段性组合配置的一部分，或者将其利用到期货策略的交易上，可能更适合。” 唐福全说。
本文源自期货日报
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